# Backtest Raporu — v1 (METHODOLOGY v1.5, resmî point-in-time) Üretim: 2026-07-15 22:19 | Simülasyon: 1980-01-04 → 2026-07-10 (2428 hafta) | Skorlu ilk hafta: 1980-01-04 Şerh: 1980–1995 dönemi 'vintage-yaklaşık' etiketlidir (§3.1); birincil kanıt penceresi 1995+ (§7.1). ## 1. Türetilen Olay Listesi (§2.1, elle liste girilmedi) Tam tarihçe `backtest_olaylar_v1.csv` dosyasındadır. 1980+ referans seti: | zirve | onay | azami_dusus | |:-----------|:-----------|--------------:| | 1980-11-28 | 1982-02-22 | -0.271 | | 1987-08-25 | 1987-10-19 | -0.335 | | 2000-03-24 | 2001-03-12 | -0.491 | | 2007-10-09 | 2008-07-09 | -0.568 | | 2020-02-19 | 2020-03-12 | -0.339 | | 2022-01-03 | 2022-06-13 | -0.254 | ## 2. Ana Konfigürasyon Sonuçları (§7.3) ### 2.1 Olay yakalama | zirve | onay | azami_dusus | zirve_ani_rejim | yakalandi | oncu_gun | oncu_ay | girisi_pencere_icinde | |:-----------|:-----------|--------------:|:------------------|:------------|-----------:|----------:|:------------------------| | 1980-11-28 | 1982-02-22 | -0.271 | Birikim | False | nan | nan | | | 1987-08-25 | 1987-10-19 | -0.335 | Kirilgan | True | 319 | 10.5 | True | | 2000-03-24 | 2001-03-12 | -0.491 | Kirilgan | True | 1057 | 34.7 | False | | 2007-10-09 | 2008-07-09 | -0.568 | Kirilgan | True | 186 | 6.1 | True | | 2020-02-19 | 2020-03-12 | -0.339 | Birikim | False | nan | nan | | | 2022-01-03 | 2022-06-13 | -0.254 | Birikim | False | nan | nan | | ### 2.2 Süre oranı Kırılgan+Alarm süre oranı (1980+): **31.1%** | (1995+): **27.5%** ### 2.3 Brier (12 ay ileri, 2375 hafta) Model: **0.1092** | Naif (koşulsuz frekans 0.129): **0.1126** Kalibrasyon (not: rejim-frekans eşlemesi örneklem-içi olduğundan tablo tanım gereği köşegendir; bağımsız doğrulama canlı kayıtta): | rejim | hafta | tahmin_p | gozlenen_frekans | |:---------|--------:|-----------:|-------------------:| | Birikim | 1273 | 0.116 | 0.116 | | Kirilgan | 710 | 0.206 | 0.206 | | Sakin | 392 | 0.033 | 0.033 | ### 2.4 Olay bazında aktif blok kapsamı (§7.3, v1.2) | zirve | asama1_kredi | asama2_yogunlasma | asama4_likidite | degerleme | istatistiksel | aktif_toplam | |:-----------|:---------------|:--------------------|:------------------|:------------|:----------------|---------------:| | 1980-11-28 | 2/3 (1.2,1.3) | 1/1 | 1/4 (4.4) | 2/2 | 1/1 | 7 | | 1987-08-25 | 2/3 (1.2,1.3) | 1/1 | 2/4 (4.3,4.4) | 2/2 | 1/1 | 8 | | 2000-03-24 | 2/3 (1.2,1.3) | 1/1 | 3/4 (4.1,4.3,4.4) | 2/2 | 1/1 | 9 | | 2007-10-09 | 2/3 (1.2,1.3) | 1/1 | 3/4 (4.1,4.3,4.4) | 2/2 | 1/1 | 9 | | 2020-02-19 | 3/3 | 1/1 | 3/4 (4.1,4.3,4.4) | 2/2 | 1/1 | 10 | | 2022-01-03 | 3/3 | 1/1 | 3/4 (4.1,4.3,4.4) | 2/2 | 1/1 | 10 | ### 2.5 Yanlış pozitif epizodlar (tam liste, çift tanım — §2.3 v1.5) Lafzi (v1.0) FP: **11** | v1.5 FP (zirve barındıran hariç, askıdakiler kesinleşmemiş): **10** | Askıda: **0** | baslangic | bitis | sure_hafta | tepe_skor | olay_geldi_pencerede | zirve_icinde | olay_ici | devam_ediyor | askida | yanlis_pozitif_lafzi | yanlis_pozitif_v15 | |:------------|:-----------|-------------:|------------:|:-----------------------|:---------------|:-----------|:---------------|:---------|:-----------------------|:---------------------| | 1981-03-06 | 1981-06-12 | 15 | 61.1 | False | False | True | False | False | True | True | | 1985-04-05 | 1985-11-08 | 32 | 65.6 | False | False | False | False | False | True | True | | 1986-10-10 | 1989-01-06 | 118 | 79.3 | True | True | True | False | False | False | False | | 1989-02-03 | 1989-03-03 | 5 | 60.4 | False | False | True | False | False | True | True | | 1989-04-07 | 1989-05-05 | 5 | 61.4 | False | False | True | False | False | True | True | | 1989-06-02 | 1989-08-18 | 12 | 62 | False | False | True | False | False | True | True | | 1989-09-01 | 1991-11-08 | 115 | 73.2 | False | False | False | False | False | True | True | | 1995-06-02 | 1995-07-07 | 6 | 60.3 | False | False | False | False | False | True | True | | 1997-05-02 | 2000-03-24 | 152 | 77.6 | False | True | True | False | False | True | False | | 2007-04-06 | 2008-11-14 | 85 | 72.6 | True | True | True | False | False | False | False | | 2019-05-31 | 2019-06-21 | 4 | 60.3 | True | False | False | False | False | False | False | | 2019-07-05 | 2019-07-19 | 3 | 60.2 | True | False | False | False | False | False | False | | 2019-08-02 | 2019-10-25 | 13 | 63.5 | True | False | False | False | False | False | False | | 2020-03-13 | 2020-05-01 | 8 | 68 | False | False | True | False | False | True | True | | 2020-12-25 | 2021-01-08 | 3 | 60.7 | True | False | False | False | False | False | False | | 2022-10-28 | 2023-04-07 | 24 | 64.2 | False | False | True | False | False | True | True | | 2023-06-02 | 2026-05-08 | 154 | 72.1 | False | False | True | False | False | True | True | ### 2.6 Blok ablasyonu | cikarilan_blok | yakalanan | fp_lafzi | fp_v15 | ka_sure_orani | |:------------------|:--------------------------|-----------:|---------:|----------------:| | (yok - ana) | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.311 | | asama1_kredi | 4/6 (1980,1987,2007,2020) | 16 | 16 | 0.442 | | asama2_yogunlasma | 3/6 (1987,2000,2007) | 9 | 8 | 0.248 | | asama4_likidite | 3/6 (1987,2000,2007) | 17 | 16 | 0.387 | | degerleme | 2/6 (1987,2007) | 16 | 16 | 0.292 | | istatistiksel | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.32 | ## 3. Duyarlılık Matrisi (§7.4) | grup | varyant | yakalanan | fp_lafzi | fp_v15 | ka_sure_orani | not | |:------------------------|:----------------------------------------------------------------|:-------------------------------------|-----------:|---------:|----------------:|:-----------------------------------------------------| | ANA | esik %20, 18ay, 40/60/80, asim 1/3, bant 250g, tau 500g, 4.4'lu | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.311 | | | cokus_esigi | %15 | 6/10 (1987,1990,1998,2000,2007,2025) | 6 | 5 | 0.311 | | | cokus_esigi | %25 | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.311 | | | degerlendirme_penceresi | 12 ay | 3/6 (1987,2000,2007) | 12 | 11 | 0.311 | | | degerlendirme_penceresi | 24 ay | 3/6 (1987,2000,2007) | 10 | 9 | 0.311 | | | rejim_esikleri | (35, 55, 75) | 4/6 (1987,2000,2007,2020) | 15 | 13 | 0.482 | | | rejim_esikleri | (45, 65, 85) | 2/6 (1987,2007) | 8 | 8 | 0.201 | | | histerezis | simetrik 1 | 2/6 (1987,2007) | 15 | 15 | 0.294 | | | histerezis | simetrik 2 | 2/6 (1987,2007) | 12 | 12 | 0.293 | | | histerezis | simetrik 3 | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.293 | | | gauss_bandi | 125 gun | 2/6 (1987,2007) | 13 | 13 | 0.342 | | | gauss_bandi | 500 gun | 3/6 (1987,2000,2007) | 13 | 12 | 0.307 | | | tau_penceresi | 250 gun | 3/6 (1980,1987,2007) | 12 | 12 | 0.313 | | | tau_penceresi | 750 gun | 4/6 (1987,2000,2007,2020) | 10 | 9 | 0.306 | | | kompozit | 4.4'suz | 3/6 (1987,2000,2007) | 7 | 6 | 0.285 | | | 4.1_diklesme_kiyasi | 42 is gunu | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.311 | bayrak parametresi - kompozite girmez, ana ile ozdes | | 4.1_diklesme_kiyasi | 126 is gunu | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.311 | bayrak parametresi - kompozite girmez, ana ile ozdes | | 5.2_ziemba_penceresi | 60 ay | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.311 | bayrak parametresi - kompozite girmez, ana ile ozdes | | 5.2_ziemba_penceresi | 240 ay | 3/6 (1987,2000,2007) | 11 | 10 | 0.311 | bayrak parametresi - kompozite girmez, ana ile ozdes | ## 4. §2.4 Başarı Kriterleri Değerlendirmesi 1. **Olay yakalama**: 3/6 gerçek pozitif; öncü süre ≥ 6 ay olan 3 olay (gereken: ≥4/5 ve ≥3) → **KALDI** 2. **Süre oranı < %25**: 31.1% → **KALDI** — süre oranı FP tanımından bağımsızdır; v1.5 tanımsal düzeltmesi bu kriterin sayısını DEĞİŞTİRMEZ. FP sayımı her iki tanımla: lafzi 11, v1.5 10 (askıda 0). 3. **Brier < naif**: 0.1092 < 0.1126? → **GEÇTİ** 4. **Duyarlılıkta niteliksel dayanıklılık**: yakalama varyant araligi: ['2/6', '3/6', '4/6', '6/10']; FP (lafzi) araligi: 6-15 — değerlendirme aşağıdaki tabloyla birlikte okunmalıdır. Ana yakalama: 3/6 (1987,2000,2007) 5. **Ön-ilan edilen en zayıf vaka (2020)**: yakalandı mı? HAYIR — beyan gereği yakalanmaması öngörülmüş sınırdır, kriter ihlali değildir (§2.4). ## 5. Uygulama Notları - §2.3 'gerçek pozitif' yorumu: zirve anında Kırılgan/Alarm'da olmak (sürekli epizod zirveyi kapsıyorsa 18 ay koşulu otomatik sağlanır); epizod 18 aydan önce başladıysa `girisi_pencere_icinde` kolonu False olur ve öncü süre olduğu gibi raporlanır. - FP sayımı §2.3 lafzıdır; `olay_ici` kolonu epizodun bir olay penceresiyle kesiştiğini işaretler (§2.2 akut kriz notu). - 6.1 motorda point-in-time tau tarihçesiyle hesaplanır; gösterge fonksiyonuyla karşılaştırma: | tarih | motor_6_1 | gosterge_fonksiyonu_6_1 | |:-----------|------------:|--------------------------:| | 1995-06-30 | 75.6 | 77.7 | | 2008-10-31 | 53.9 | 54.4 | | 2020-03-27 | 93.4 | 93.8 | - 4.1 dikleşme ve 5.2 Ziemba parametreleri yalnızca ikincil bayrakları etkiler; kompozite girmedikleri için duyarlılık satırları ana ile özdeştir. ## 6. Başarısızlık Analizi ve v2.0 Hipotezleri (post-hoc) **Bu bölüm backtest sonuçları görüldükten SONRA yazılmıştır; içerdiği hipotezler ön-kayıtlı değildir ve v1 değerlendirmesini değiştirmez.** **H1 — 2022 kaçışı: tek-mekanizma sinyalinin eşit ağırlıkta erimesi hipotezi.** Kaçan olayların zirve haftası gösterge skorları: | zirve | endeks | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | |:-----------|---------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:| | 2020-02-19 | 57.9 | 33.9 | 42.2 | 20.8 | 94.2 | 78.7 | nan | 26.7 | 48.1 | 96 | 17.7 | 55 | | 2022-01-03 | 40.1 | 69.5 | 57 | 72.7 | 9 | 54.5 | nan | 34.4 | 85.2 | 98.1 | 16.8 | 9.8 | 2022 zirvesinde 4.4 (enflasyon momentumu) yüksekken Blok 4 içinde 4.1/4.3 ile ortalanarak ve kompozitte 5 bloktan biri olarak seyrelerek endeksi 60 eşiğinin üzerine taşıyamadı. Hipotez: eşit ağırlık şeması, tek kanaldan gelen güçlü mekanizma sinyalini yapısal olarak eritir. **H2 — Ablasyon bulgusu.** Kredi bloğu çıkarılınca yakalama 3/6 → 4/6'ya ÇIKIYOR (1980 ve 2020 giriyor, 2000 çıkıyor) — blok, bu iki olayda kompoziti aşağı çekiyor (maskeleme). Değerleme bloğu çıkarılınca yakalama 2/6'ya düşüyor — değerleme katmanı yakalamanın kritik taşıyıcısı (bkz. §2.6 tablosu). **H3 — Yakıt/Katalizör iki-eksenli mimari (statü: v2.0 omurga adayı):** Bloklar yakıt kapasitesini ölçer (yavaş); reaksiyon göstergeleri (kredi spread ivmesi, ileride opsiyon skew — Faz 4) ateşleme teyidi ekler. İki eksen ayrı raporlanır, tek puana indirgenmez; §1.2 "tetikleyici öngörülemez" beyanı korunur — katalizör katmanı tahmin değil durum raporlama dilidir. Destek: v1 bulgu deseni (yakalananlar=birikimli, kaçanlar=ateşleme dinamikli). **H4 — Enflasyon koşullu Boolean kapı (statü: koşullu; mekanizma ön-kayıtlıydı, §4.4 şerhi):** 4.4 > 90. yüzdelik iken değerleme bloğunun rejim etkisi güçlenir. ŞART: sıfır serbest parametre (çarpan yok, optimize edilmiş eşik yok); kural mekanizmadan türetilir, tarihsel veride ayarlanmaz. **H5 — Decay/sönümleme fonksiyonu (statü: REDDEDİLDİ):** Gözlenen FP metriğine yazılmış post-hoc ilaç; ayrıca 1997-2000 epizodunu (35 ay) zirveden önce susturup v1'in en güçlü yakalamasını silerdi. Uzun süren kırılganlık, yakıt modelinin doğasıdır; çözüm H3'ün iki-eksenli raporlamasıdır. Finansal risk birikimi salt zaman geçtiği için buharlaşmaz; çözülene veya patlayana kadar sistemde kalır — decay, nedenselliği semptom uğruna bozar. Red gerekçesi ileride unutulmasın diye kayıtlı. **H6 — MOVE endeksi / tahvil oynaklığı (statü: KABUL, katalizör adayı — H3 mimarisine bağlı):** Faiz-kaynaklı şoklarda (1994, 2022) hisse volatilitesinden önce ateşler; v1'in ana kör noktasına birebir. VERİ ŞERHİ: ICE BofAML lisans riski (BAMLH0A0HYM2 emsali); ücretsiz derin tarih bulunamazsa vekil = hazine getirisi realize volatilitesi (mevcut 6.1 altyapısıyla, yeni veri gerektirmez). **H7 — Bankalararası/fonlama stresi spreadi (statü: KABUL, katalizör adayı):** 2007-08'de hisse çöküşünden önce ateşledi. ÖLÜ SERİ ŞERHİ: LIBOR/TED kapandı (TEDRATE 2022'de bitti); çift-kaynak deseni gerekir — backtest=tarihsel TED, canlı=SOFR bazlı halef. **H8 — Markov-Switching rejim modeli (statü: DÜŞÜK ÖNCELİK):** Geçiş olasılıkları küçük örneklemden tahmin edilir; %X olasılık dili §5.2'nin kaçındığı sahte-hassasiyet; histerezis aynı işi iki şeffaf parametreyle görüyor. **H9 — PCA/entropi dinamik ağırlık + ML uyarlanabilir eşik (statü: REDDEDİLDİ):** (a) PCA'nın amaç fonksiyonu varyans, çöküş öngörüsü değil; entropi gürültülü göstergeyi ödüllendirir — FP düşürme vaadi kanıtsız; (b) 6 olaylık örneklemde dinamik ağırlık = algoritmaya taşınmış optimizasyon, §5.1 ön-kayıtlı gerekçesinin ihlali; (c) ML eşikleri §4'ün bilinçli dışlama listesinde (Bundesbank bulgusu); (d) seyreltme sorununun sıfır-parametreli çözümü H4'te mevcut. Ek not: dış raporun 'kredi açığı ağırlığı artırılsın' önerisi kendi ablasyonumuzla çelişiyor (kredi bloğu çıkınca yakalama 4/6'ya çıkıyor) — literatür geneli, bu sistemin bu verideki davranışının yerine geçemez. **Ek not:** Bu hipotezlerin hiçbiri v1.x'e uygulanmayacak. Uygulama yolu: v2.0 ön-kayıt (yeni METHODOLOGY versiyonu, tarihsel optimizasyon yasağıyla) + doğrulama YALNIZCA örneklem-dışı: canlı kayıt ve bakılmamış piyasalar (aday: Nikkei 1989, diğer gelişmiş piyasa endeksleri). v1 verisine geri dönüp ağırlık/eşik ayarlamak §0 ilkesinin ihlalidir ve yapılmayacaktır. ## 7. Nihai Hüküm **v1 kriterleri geçemedi; enstrüman doğrulanmış statüde DEĞİL; canlı yayınsız izlemede.** (Kriter 1: KALDI, Kriter 2: KALDI, Kriter 3: GEÇTİ, Kriter 4: kısmen — çekirdek {1987, 2007} tüm varyantlarda sağlam. §2.4 hükmü gereği enstrüman yayınlanmaz; bu rapor bilimsel çıktı olarak kalır.)